YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
32D
Skor%34Birim Pay
1.613,213061
+0,20% / gün
1A
-2,91%
3A
+0,08%
6A
+0,36%
YBB
+19,77%
1Y
+21,26%
3Y
+116,73%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.53 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1.613,213061+21.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite12,27%
Maks. Düşüş (1Y)-8,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.53
Sortino (1Y)-1.66
Calmar (1Y)2.44
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,75%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,9%+20% → +99%
%5: +20%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,7%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,6%
-2% … +26%
1Y Bek.
+54,9%
+20% … +99%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,63%En Kötü Gün
-2,11%En İyi Hafta
+5,86%En Kötü Hafta
-4,41%En İyi Ay
+10,29%En Kötü Ay
-4,36%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,63%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.8 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.0 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.4 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.125
Pay Sayısı2,3 M
Pazar Payı4,33%
Kategori Sırası97 / 189
ISIN
TRMDM1WWWWW2Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HSAaktif | 31.6 | -2,9% | +21,3% | 12,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |