YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
27D
Skor%21Birim Pay
5,299603
-0,11% / gün
1A
-2,20%
3A
-5,62%
6A
-2,58%
YBB
+11,24%
1Y
+15,53%
3Y
+104,48%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.60 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri5,299603+15.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,43%
Maks. Düşüş (1Y)-12,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.60
Sortino (1Y)-2.22
Calmar (1Y)1.22
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,88%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,3%+23% → +79%
%5: +23%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,5%
+0% … +21%
1Y Bek.
+49,3%
+23% … +79%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1054 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,81%En Kötü Gün
-2,27%En İyi Hafta
+3,93%En Kötü Hafta
-4,25%En İyi Ay
+5,55%En Kötü Ay
-6,65%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,47%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.1 pp
Fon
+15,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.7 pp
Fon
+15,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.7 pp
Fon
+15,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı631
Pay Sayısı1,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası115 / 189
ISIN
TRYALBT00036Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HVUaktif | 26.9 | -2,2% | +15,5% | 9,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |