YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
38C
Skor%19Birim Pay
5,512817
-0,00% / gün
1A
+1,89%
3A
+7,76%
6A
+15,52%
YBB
+15,72%
1Y
+30,27%
3Y
+196,23%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.48 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,512817+29.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,57%
Maks. Düşüş (1Y)-3,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.48
Sortino (1Y)-1.35
Calmar (1Y)8.90
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,33%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,5%+30% → +87%
%5: +30%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,7%
-1% … +9%
3A Bek.
+12,1%
+2% … +22%
1Y Bek.
+55,5%
+30% … +87%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 967 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,36%En Kötü Gün
-1,90%En İyi Hafta
+3,53%En Kötü Hafta
-2,11%En İyi Ay
+5,55%En Kötü Ay
-0,40%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.10Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,55%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.2 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.4 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.7 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü18,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı838
Pay Sayısı3,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası113 / 178
ISIN
TRYALBT00036Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HVUaktif | 37.7 | +1,9% | +30,3% | 6,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |