YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
31D
Skor%16Birim Pay
5,673028
+0,08% / gün
1A
+1,03%
3A
+4,72%
6A
+13,89%
YBB
+19,08%
1Y
+27,35%
3Y
+131,91%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,673028+27.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,29%
Maks. Düşüş (1Y)-3,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.74
Sortino (1Y)-1.65
Calmar (1Y)8.04
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,14%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,1%+28% → +85%
%5: +28%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,6%
-2% … +9%
3A Bek.
+11,4%
+2% … +22%
1Y Bek.
+54,1%
+28% … +85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1012 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,33%En Kötü Gün
-1,90%En İyi Hafta
+3,53%En Kötü Hafta
-2,11%En İyi Ay
+5,55%En Kötü Ay
-0,40%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
1.88Ortalama Kazanç
+0,31%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.4 pp
Fon
+27,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-24.7 pp
Fon
+27,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-2.2 pp
Fon
+27,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı785
Pay Sayısı2,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası121 / 186
ISIN
TRYALBT00036Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HVUaktif | 31.1 | +1,0% | +27,4% | 7,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |