YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
62B
Skor%81Birim Pay
2,014639
+0,46% / gün
1A
-3,20%
3A
+8,39%
6A
+42,23%
YBB
+42,23%
1Y
+53,67%
3Y
+100,55%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.84 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,005331+53.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,23%
Maks. Düşüş (1Y)-10,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.84
Sortino (1Y)0.96
Calmar (1Y)5.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)19,80%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,4%+6% → +79%
%5: +6%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,8%
-5% … +11%
3A Bek.
+8,4%
-6% … +23%
1Y Bek.
+38,4%
+6% … +79%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 538 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,72%En Kötü Gün
-3,77%En İyi Hafta
+8,74%En Kötü Hafta
-6,22%En İyi Ay
+18,84%En Kötü Ay
-7,66%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.59Ortalama Kazanç
+0,88%Ortalama Kayıp
-0,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.2 pp
Fon
+53,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+1.0 pp
Fon
+53,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+27.1 pp
Fon
+53,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü245,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı480
Pay Sayısı122 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası37 / 178
ISIN
TRYISTP00604Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IAEaktif | 61.9 | -3,2% | +53,7% | 16,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |