YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
31D
Skor%31Birim Pay
1,293924
-0,20% / gün
1A
-2,48%
3A
-2,26%
6A
-0,44%
YBB
+17,29%
1Y
+20,66%
3Y
+148,92%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,293924+20.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,72%
Maks. Düşüş (1Y)-8,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.99
Sortino (1Y)-2.01
Calmar (1Y)2.54
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,93%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,0%+24% → +83%
%5: +24%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +9%
3A Bek.
+11,0%
+1% … +22%
1Y Bek.
+51,0%
+24% … +83%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,74%En Kötü Gün
-2,21%En İyi Hafta
+3,94%En Kötü Hafta
-3,67%En İyi Ay
+9,82%En Kötü Ay
-2,68%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.2 pp
Fon
+20,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.6 pp
Fon
+20,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.8 pp
Fon
+20,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü21,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı265
Pay Sayısı16,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası101 / 189
ISIN
TRMTMDWWWWW7Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICCaktif | 31.0 | -2,5% | +20,7% | 9,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |