YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
40C
Skor%32Birim Pay
1,309945
-0,03% / gün
1A
+0,88%
3A
+7,85%
6A
+17,35%
YBB
+18,74%
1Y
+35,74%
3Y
+224,58%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.45 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,309945+35.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,45%
Maks. Düşüş (1Y)-4,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.45
Sortino (1Y)-0.50
Calmar (1Y)8.83
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,53%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,7%+28% → +88%
%5: +28%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,8%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,5%
+1% … +22%
1Y Bek.
+55,7%
+28% … +88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,38%En Kötü Gün
-2,21%En İyi Hafta
+4,03%En Kötü Hafta
-3,59%En İyi Ay
+9,82%En Kötü Ay
-2,68%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.8 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü29,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı278
Pay Sayısı22,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası100 / 178
ISIN
TRMTMDWWWWW7Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICCaktif | 39.5 | +0,9% | +35,7% | 9,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |