YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
59B
Skor%79Birim Pay
143,957207
+0,25% / gün
1A
+2,72%
3A
+8,88%
6A
+16,72%
YBB
+29,19%
1Y
+36,19%
3Y
+203,84%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 15 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri143,957207+36.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,92%
Maks. Düşüş (1Y)-5,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.64
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)6.97
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,08%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 15 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,3%+32% → +53%
%5: +32%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,2%
+5% … +13%
1Y Bek.
+42,3%
+32% … +53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,53%En Kötü Gün
-3,12%En İyi Hafta
+3,86%En Kötü Hafta
-4,66%En İyi Ay
+7,87%En Kötü Ay
-0,38%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
3.19Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
29.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.7 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.1 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.3 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü35 M ₺
Yatırımcı Sayısı185
Pay Sayısı242,9 B
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası40 / 189
ISIN
TRMTL2WWWWW3Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICDaktif | 59.0 | +2,7% | +36,2% | 5,9% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |