YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
51C+
Skor%42Birim Pay
128,241264
+0,25% / gün
1A
+2,22%
3A
+7,92%
6A
+14,59%
YBB
+15,08%
1Y
+39,38%
3Y
+218,33%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri128,241264+38.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,73%
Maks. Düşüş (1Y)-5,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.07
Calmar (1Y)7.58
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,74%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,5%+32% → +53%
%5: +32%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,1%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,3%
+5% … +13%
1Y Bek.
+42,5%
+32% … +53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,53%En Kötü Gün
-3,12%En İyi Hafta
+3,86%En Kötü Hafta
-4,66%En İyi Ay
+7,87%En Kötü Ay
-0,38%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
2.76Ortalama Kazanç
+0,28%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
18.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.1 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.3 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.8 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü44,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı203
Pay Sayısı345 B
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası89 / 178
ISIN
TRMTL2WWWWW3Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICDaktif | 51.4 | +2,2% | +39,4% | 6,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |