Fonlar
23 saat önce
Panel/Karma / Değişken/IEA

IEA

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

44C
Skor%41
Birim Pay
0,558221
+0,17% / gün
1A
+2,69%
3A
+4,44%
6A
+10,42%
YBB
+18,24%
1Y
+23,60%
3Y
+125,63%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.06 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,558221+23.60%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,04%
Maks. Düşüş (1Y)-2,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.06
Sortino (1Y)-3.87
Calmar (1Y)10.31

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,27%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,5%+9% → +73%
%5: +9%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +9%
3A Bek.
+9,7%
-2% … +20%
1Y Bek.
+44,5%
+9% … +73%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,24%
En Kötü Gün
-1,08%
En İyi Hafta
+2,52%
En Kötü Hafta
-1,53%
En İyi Ay
+3,83%
En Kötü Ay
-1,92%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
2.61
Ortalama Kazanç
+0,20%
Ortalama Kayıp
-0,17%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
156 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.99

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.1 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.7 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.7 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,98 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı68.278
Pay Sayısı5,34 Mr
Pazar Payı1,82%
Kategori Sırası75 / 119
ISINTRYOYAE00042
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IEAaktif43.6+2,7%+23,6%4,0%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%