YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
45C+
SkorBirim Pay
1,059158
+1,01% / gün
1A
+3,13%
3A
+7,01%
6A
+7,89%
YBB
+7,89%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.09 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,059158+7.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,55%
Maks. Düşüş (1Y)-7,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.09
Sortino (1Y)-1.16
Calmar (1Y)2.72
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,18%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,0%-7% → +65%
%5: -7%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%571Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+1,9%
-6% … +10%
3A Bek.
+5,3%
-9% … +21%
1Y Bek.
+24,0%
-7% … +65%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 92 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,03%En Kötü Gün
-3,87%En İyi Hafta
+6,27%En Kötü Hafta
-5,78%En İyi Ay
+7,13%En Kötü Ay
-1,66%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+0,90%Ortalama Kayıp
-0,75%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü66,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.303
Pay Sayısı62,7 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 186
ISIN
TRYISPO01900Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEDaktif | 45.3 | +3,1% | – | 17,6% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |