EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
36C
Skor%39Birim Pay
0,774945
-0,22% / gün
1A
-3,41%
3A
-0,72%
6A
-3,27%
YBB
+15,18%
1Y
+23,23%
3Y
+110,38%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.10 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,774945+23.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,19%
Maks. Düşüş (1Y)-10,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.10
Sortino (1Y)-1.19
Calmar (1Y)2.13
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,74%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,3%+14% → +95%
%5: +14%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,5%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,4%
-3% … +27%
1Y Bek.
+49,3%
+14% … +95%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,62%En Kötü Gün
-3,33%En İyi Hafta
+5,97%En Kötü Hafta
-6,80%En İyi Ay
+14,89%En Kötü Ay
-6,12%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+0,78%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.8 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.0 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.4 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,48 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı109.672
Pay Sayısı1,91 Mr
Pazar Payı0,90%
Kategori Sırası77 / 119
ISIN
TRYOYAE00067Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEEaktif | 35.6 | -3,4% | +23,2% | 15,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |