EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
46C+
Skor%31Birim Pay
0,812224
+0,52% / gün
1A
+4,80%
3A
+6,03%
6A
+10,00%
YBB
+21,59%
1Y
+34,88%
3Y
+124,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,818046+34.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,43%
Maks. Düşüş (1Y)-7,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.35
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)4.79
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,24%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,8%+16% → +99%
%5: +16%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,5%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,3%
-3% … +27%
1Y Bek.
+51,8%
+16% … +99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,71%En Kötü Gün
-2,89%En İyi Hafta
+5,97%En Kötü Hafta
-4,42%En İyi Ay
+14,89%En Kötü Ay
-6,12%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,62%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.8 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.2 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.3 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı110.267
Pay Sayısı1,95 Mr
Pazar Payı0,87%
Kategori Sırası85 / 120
ISIN
TRYOYAE00067Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEEaktif | 46.3 | +4,8% | +34,9% | 14,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |