EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
31D
Skor%41Birim Pay
0,504733
-0,38% / gün
1A
-4,59%
3A
-4,20%
6A
-7,20%
YBB
+11,91%
1Y
+23,84%
3Y
+96,88%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,504733+23.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,78%
Maks. Düşüş (1Y)-13,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.94
Calmar (1Y)1.82
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,74%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,4%+10% → +113%
%5: +10%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,7%
-6% … +14%
3A Bek.
+11,3%
-7% … +32%
1Y Bek.
+53,4%
+10% … +113%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,05%En Kötü Gün
-4,09%En İyi Hafta
+7,25%En Kötü Hafta
-6,42%En İyi Ay
+17,17%En Kötü Ay
-8,14%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+0,88%Ortalama Kayıp
-0,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.4 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.4 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.0 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü745,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı37.286
Pay Sayısı1,48 Mr
Pazar Payı0,45%
Kategori Sırası73 / 119
ISIN
TRYOYAE00083Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEFaktif | 30.7 | -4,6% | +23,8% | 17,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |