YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
36C
Skor%29Birim Pay
0,868918
+1,21% / gün
1A
-1,34%
3A
+2,09%
6A
+12,33%
YBB
+29,79%
1Y
+33,21%
3Y
+168,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,868918+33.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,94%
Maks. Düşüş (1Y)-7,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.49
Calmar (1Y)4.24
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,29%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+76,1%+16% → +152%
%5: +16%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+4,8%
-6% … +16%
3A Bek.
+15,4%
-7% … +38%
1Y Bek.
+76,1%
+16% … +152%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,06%En Kötü Gün
-4,86%En İyi Hafta
+8,00%En Kötü Hafta
-6,28%En İyi Ay
+9,23%En Kötü Ay
-5,62%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.5 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.8 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.7 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.875
Pay Sayısı1,18 Mr
Pazar Payı0,95%
Kategori Sırası103 / 186
ISIN
TRYISMD00159Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IPBaktif | 36.0 | -1,3% | +33,2% | 13,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |