YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
81A
Skor%90Birim Pay
5,964324
-0,12% / gün
1A
+1,33%
3A
+8,86%
6A
+23,36%
YBB
+24,86%
1Y
+61,20%
3Y
+269,74%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.40 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,964324+60.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,82%
Maks. Düşüş (1Y)-2,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.40
Sortino (1Y)2.64
Calmar (1Y)23.10
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,44%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,7%+25% → +77%
%5: +25%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,6%
+1% … +21%
1Y Bek.
+48,7%
+25% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,62%En Kötü Gün
-2,49%En İyi Hafta
+4,79%En Kötü Hafta
-2,38%En İyi Ay
+8,16%En Kötü Ay
-1,04%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.69Ortalama Kazanç
+0,47%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.7 pp
Fon
+61,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+8.5 pp
Fon
+61,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+34.6 pp
Fon
+61,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü102,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı432
Pay Sayısı17,2 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası20 / 178
ISIN
TRMIYBWWWWW9Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IYBaktif | 81.2 | +1,3% | +61,2% | 8,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |