YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
58B
Skor%58Birim Pay
5,992547
+0,17% / gün
1A
+3,26%
3A
+2,71%
6A
+12,11%
YBB
+25,45%
1Y
+43,09%
3Y
+184,94%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,992547+43.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,41%
Maks. Düşüş (1Y)-5,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.33
Sortino (1Y)0.33
Calmar (1Y)8.18
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,83%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,1%+23% → +75%
%5: +23%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,0%
+1% … +20%
1Y Bek.
+46,1%
+23% … +75%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,62%En Kötü Gün
-2,92%En İyi Hafta
+4,79%En Kötü Hafta
-4,69%En İyi Ay
+6,81%En Kötü Ay
-3,98%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.03Ortalama Kazanç
+0,45%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.4 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.0 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.6 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü93 M ₺
Yatırımcı Sayısı304
Pay Sayısı15,5 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası64 / 186
ISIN
TRMIYBWWWWW9Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IYBaktif | 57.7 | +3,3% | +43,1% | 9,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |