YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
38C
Skor%53Birim Pay
5,737217
+0,48% / gün
1A
-1,07%
3A
-1,14%
6A
-1,12%
YBB
+20,10%
1Y
+27,11%
3Y
+158,96%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,737217+27.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,34%
Maks. Düşüş (1Y)-6,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.38
Sortino (1Y)-1.35
Calmar (1Y)3.97
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,91%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,4%+21% → +73%
%5: +21%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,6%
-0% … +20%
1Y Bek.
+43,4%
+21% … +73%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,62%En Kötü Gün
-2,92%En İyi Hafta
+4,79%En Kötü Hafta
-4,69%En İyi Ay
+6,81%En Kötü Ay
-3,98%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+0,44%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.7 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.2 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.2 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü70,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı171
Pay Sayısı12,3 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası74 / 189
ISIN
TRMIYBWWWWW9Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IYBaktif | 38.3 | -1,1% | +27,1% | 9,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |