EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
50C+
Skor%82Birim Pay
0,485535
-0,95% / gün
1A
-5,33%
3A
-5,40%
6A
-2,70%
YBB
+32,10%
1Y
+37,54%
3Y
+164,29%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,485535+37.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,51%
Maks. Düşüş (1Y)-14,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.15
Sortino (1Y)-0.14
Calmar (1Y)2.58
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,16%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,4%+19% → +120%
%5: +19%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,5%
-5% … +14%
3A Bek.
+13,7%
-3% … +33%
1Y Bek.
+63,4%
+19% … +120%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,75%En Kötü Gün
-4,24%En İyi Hafta
+6,42%En Kötü Hafta
-6,21%En İyi Ay
+19,23%En Kötü Ay
-6,76%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,79%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,55%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.1 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-14.7 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.7 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü850 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.157
Pay Sayısı1,75 Mr
Pazar Payı0,52%
Kategori Sırası20 / 119
ISIN
TRYKATE00099Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEZaktif | 50.2 | -5,3% | +37,5% | 16,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |