EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
30D
SkorBirim Pay
0,009483
-2,17% / gün
1A
-8,76%
3A
-5,17%
6A
–
YBB
-5,17%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %63
63
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -4.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %6
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%78)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,009483-5.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,84%
Maks. Düşüş (1Y)-8,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.42
Sortino (1Y)-3.75
Calmar (1Y)-2.42
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)-4,98%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-18,8%-35% → +1%
%5: -35%
%95: +1%
Pozitif Kapatma
%61Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%781Y
Pozitif Kapatma
%331A
1A Bek.
-1,8%
-8% … +5%
3A Bek.
-5,0%
-15% … +6%
1Y Bek.
-18,8%
-35% … +1%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 63 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,64%En Kötü Gün
-2,40%En İyi Hafta
+3,73%En Kötü Hafta
-3,92%En İyi Ay
+2,16%En Kötü Ay
-3,58%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.78Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,72%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü71,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.134
Pay Sayısı7,58 Mr
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası0 / 13
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KLVaktif | 30.4 | -8,8% | – | 13,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |