KMN
AltınYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
22F
SkorBirim Pay
0,883975
+2,00% / gün
1A
-10,03%
3A
-7,40%
6A
-15,44%
YBB
-15,44%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %73
73
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.24 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %12
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%80)
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,883975-15.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,52%
Maks. Düşüş (1Y)-27,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.24
Sortino (1Y)-1.97
Calmar (1Y)-1.54
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-7,89%
Tutarlılık%38
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-34,8%-65% → +16%
%5: -65%
%95: +16%
Pozitif Kapatma
%121Y
%20+ Kazanç
%41Y
%10+ Kayıp
%801Y
Pozitif Kapatma
%381A
1A Bek.
-3,2%
-19% … +15%
3A Bek.
-10,2%
-33% … +21%
1Y Bek.
-34,8%
-65% … +16%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.23 hareket eder
1.23
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 101 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,38%En Kötü Gün
-9,08%En İyi Hafta
+8,46%En Kötü Hafta
-14,07%En İyi Ay
+4,30%En Kötü Ay
-16,42%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
0.85Ortalama Kazanç
+1,56%Ortalama Kayıp
-1,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
8 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü392,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.844
Pay Sayısı443,7 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası0 / 28
ISIN
TRYYAPO01178Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KMNaktif | 21.7 | -10,0% | – | 36,5% |
| PIR | 57.7 | -4,3% | +57,4% | 23,8% |
| BLT | 56.4 | -3,5% | +64,4% | 29,4% |
| PTN | 56.2 | -4,0% | +52,6% | 22,8% |
| CFA | 54.8 | -4,4% | +52,2% | 25,3% |
| OJK | 52.0 | -4,4% | +46,9% | 25,1% |
| BNA | 50.5 | -4,7% | +46,6% | 24,7% |
| AGA | 49.2 | -4,8% | +46,3% | 25,0% |
| MEA | 49.0 | -4,7% | +45,8% | 25,3% |
| UP1 | 48.3 | -7,2% | +45,5% | 20,6% |
| HBF | 48.0 | -4,8% | +45,7% | 24,2% |
| DBA | 45.9 | -4,7% | +44,7% | 24,8% |
| NHA | 45.9 | -4,7% | +45,1% | 25,7% |
| RPG | 44.6 | -4,8% | +44,7% | 24,0% |
| MKG | 44.2 | -5,0% | +44,4% | 23,7% |