Panel/Altın/KMN

KMN

Altın

YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

16F

Skor%0

Birim Pay

0,861685

+0,60% / gün

-5,88%

-4,64%

-16,38%

YBB

-17,57%

–

Otomatik Görüş

Satgüven %73

▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸Sharpe -1.93 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %19
▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%70)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski

Birim Pay Değeri0,861685-17.57%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite29,82%

Maks. Düşüş (1Y)-27,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.93

Sortino (1Y)-1.84

Calmar (1Y)-0.64

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)-5,11%

Tutarlılık%40

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

-22,8%-52% → +26%

%5: -52%

%95: +26%

Pozitif Kapatma

%191Y

%20+ Kazanç

%71Y

%10+ Kayıp

%701Y

Pozitif Kapatma

%411A

1A Bek.

-1,8%

-16% … +12%

3A Bek.

-5,9%

-27% … +20%

1Y Bek.

-22,8%

-52% … +26%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.14 hareket eder

1.14

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-6,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

72%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 188 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,38%

En Kötü Gün

-9,08%

En İyi Hafta

+8,80%

En Kötü Hafta

-14,07%

En İyi Ay

+16,47%

En Kötü Ay

-16,42%

Pozitif Gün Oranı

45%

Kâr Faktörü

0.88

Ortalama Kazanç

+1,40%

Ortalama Kayıp

-1,31%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-25,09%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

8 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-3,00%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-4,38%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.66

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-32.0 pp

Fon

-17,6%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-69.8 pp

Fon

-17,6%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi-28.4 pp

Fon

-17,6%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü297,7 M ₺

Yatırımcı Sayısı4.422

Pay Sayısı345,5 M

Pazar Payı0,16%

Kategori Sırası0 / 29

ISINTRYYAPO01178

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
KMNaktif	15.6	-5,9%	-17,6%	29,8%
PIR	57.1	+0,2%	+25,9%	22,9%
AU1	51.2	-0,2%	+21,0%	25,7%
CFA	50.7	+0,7%	+24,5%	24,6%
PTN	48.6	+0,2%	+22,3%	22,8%
MKG	48.5	+0,8%	+19,9%	24,1%
BLT	48.3	-0,6%	+33,9%	29,0%
FAL	48.1	+0,1%	+23,9%	22,9%
OJK	47.3	+0,6%	+21,6%	25,2%
TRO	45.5	-0,3%	+20,6%	22,3%
MEA	44.4	+0,3%	+20,3%	25,3%
DBA	43.0	+0,5%	+19,9%	24,7%
NHA	42.4	+0,4%	+18,4%	25,4%
GEV	41.7	+0,5%	+18,3%	25,7%
BNA	41.6	+0,4%	+19,9%	24,6%