YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
15F
Skor%1Birim Pay
0,902843
-2,79% / gün
1A
-7,88%
3A
-8,03%
6A
-11,02%
YBB
-9,70%
1Y
-9,70%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %86
86
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.59 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %14
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%70)
Otomatik Etiketler
4 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,902843-9.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,20%
Maks. Düşüş (1Y)-16,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.59
Sortino (1Y)-2.45
Calmar (1Y)-0.58
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,57%
Tutarlılık%38
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-19,2%-40% → +12%
%5: -40%
%95: +12%
Pozitif Kapatma
%141Y
%20+ Kazanç
%21Y
%10+ Kayıp
%701Y
Pozitif Kapatma
%371A
1A Bek.
-1,8%
-10% … +7%
3A Bek.
-5,1%
-19% … +12%
1Y Bek.
-19,2%
-40% … +12%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 126 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,11%En Kötü Gün
-2,89%En İyi Hafta
+7,15%En Kötü Hafta
-5,50%En İyi Ay
+6,88%En Kötü Ay
-5,87%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
0.86Ortalama Kazanç
+0,92%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.2 pp
Fon
-9,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-62.0 pp
Fon
-9,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-20.6 pp
Fon
-9,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü41 M ₺
Yatırımcı Sayısı576
Pay Sayısı45,4 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 189
ISIN
TRYYAPO01202Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KODaktif | 14.5 | -7,9% | -9,7% | 19,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |