YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
34D
Skor%4Birim Pay
1,069738
-0,48% / gün
1A
+3,97%
3A
+9,55%
6A
+9,27%
YBB
+10,17%
1Y
+21,03%
3Y
+176,11%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,069738+20.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,96%
Maks. Düşüş (1Y)-8,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.27
Sortino (1Y)-1.30
Calmar (1Y)2.42
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,44%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,0%+10% → +115%
%5: +10%
%95: +115%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,5%
-5% … +14%
3A Bek.
+11,5%
-5% … +32%
1Y Bek.
+54,0%
+10% … +115%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,44%En Kötü Gün
-5,13%En İyi Hafta
+9,23%En Kötü Hafta
-6,23%En İyi Ay
+6,70%En Kötü Ay
-4,76%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-19.5 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-31.6 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-5.6 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı383
Pay Sayısı22,6 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası135 / 178
ISIN
TRMMADWWWWW7Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MADaktif | 33.7 | +4,0% | +21,0% | 15,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |