Fonlar
23 saat önce
Panel/Karma / Değişken/MHE

MHE

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

63B
Skor%83
Birim Pay
0,236551
+0,01% / gün
1A
+1,98%
3A
+7,38%
6A
+14,02%
YBB
+24,95%
1Y
+38,24%
3Y
+127,75%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (106 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,236551+38.24%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,56%
Maks. Düşüş (1Y)-4,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.32
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)9.57

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,06%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,9%+15% → +81%
%5: +15%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,4%
-3% … +10%
3A Bek.
+9,9%
-2% … +23%
1Y Bek.
+44,9%
+15% … +81%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma106 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,60%
En Kötü Gün
-1,68%
En İyi Hafta
+4,78%
En Kötü Hafta
-2,41%
En İyi Ay
+5,05%
En Kötü Ay
-0,03%
Pozitif Gün Oranı
75%
Kâr Faktörü
3.49
Ortalama Kazanç
+0,24%
Ortalama Kayıp
-0,20%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.43

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+23.8 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-14.0 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+27.4 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı56.521
Pay Sayısı5,62 Mr
Pazar Payı0,81%
Kategori Sırası18 / 119
ISINTRYDEMK00049
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MHEaktif62.5+2,0%+38,2%5,6%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%