EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
46C+
Skor%69Birim Pay
0,144673
-0,33% / gün
1A
-2,24%
3A
+0,74%
6A
+2,93%
YBB
+24,58%
1Y
+31,60%
3Y
+163,16%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,144673+31.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,27%
Maks. Düşüş (1Y)-7,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.63
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)4.06
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,85%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,2%+21% → +91%
%5: +21%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,8%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,0%
-1% … +26%
1Y Bek.
+52,2%
+21% … +91%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,20%En Kötü Gün
-3,10%En İyi Hafta
+5,88%En Kötü Hafta
-4,94%En İyi Ay
+11,99%En Kötü Ay
-4,01%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.1 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.7 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.7 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü34,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı412
Pay Sayısı237,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası34 / 119
ISIN
TRYMETL00100Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MHNaktif | 45.5 | -2,2% | +31,6% | 13,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |