Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/NAU

NAU

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

23F
Skor%18
Birim Pay
3,003887
+1,08% / gün
1A
-0,42%
3A
+0,09%
6A
-7,19%
YBB
+2,55%
1Y
+13,35%
3Y
+201,93%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.06 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,003887+13.35%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,05%
Maks. Düşüş (1Y)-24,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.06
Sortino (1Y)-0.99
Calmar (1Y)0.55

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,20%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,7%+8% → +112%
%5: +8%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,0%
-6% … +14%
3A Bek.
+11,1%
-6% … +31%
1Y Bek.
+53,7%
+8% … +112%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
77%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 651 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,69%
En Kötü Gün
-11,13%
En İyi Hafta
+13,86%
En Kötü Hafta
-12,00%
En İyi Ay
+26,57%
En Kötü Ay
-11,47%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+1,08%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.1 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-38.9 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.5 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,35 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.889
Pay Sayısı451,1 M
Pazar Payı0,75%
Kategori Sırası22 / 29
ISINTRYVVGS00644
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NAUaktif23.2-0,4%+13,3%25,0%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%