EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
62B
Skor%54Birim Pay
0,112242
+0,33% / gün
1A
+4,14%
3A
+8,55%
6A
+20,65%
YBB
+29,56%
1Y
+42,46%
3Y
+212,81%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,112242+42.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,97%
Maks. Düşüş (1Y)-1,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.62
Sortino (1Y)0.67
Calmar (1Y)33.19
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,97%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,3%+31% → +52%
%5: +31%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,9%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,9%
+5% … +13%
1Y Bek.
+41,3%
+31% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,11%En Kötü Gün
-0,72%En İyi Hafta
+2,47%En Kötü Hafta
-1,07%En İyi Ay
+4,73%En Kötü Ay
+0,14%Pozitif Gün Oranı
75%Kâr Faktörü
4.34Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.7 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.6 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.9 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü659,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı9.091
Pay Sayısı5,88 Mr
Pazar Payı0,36%
Kategori Sırası58 / 120
ISIN
TRYNNHE00091Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NHMaktif | 62.3 | +4,1% | +42,5% | 4,0% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |