EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
51C+
Skor%79Birim Pay
0,113045
+0,29% / gün
1A
+1,04%
3A
+4,89%
6A
+12,34%
YBB
+30,49%
1Y
+35,89%
3Y
+196,96%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.89 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,113045+35.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,63%
Maks. Düşüş (1Y)-2,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.89
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)14.84
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,69%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,6%+30% → +51%
%5: +30%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,8%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,7%
+5% … +13%
1Y Bek.
+39,6%
+30% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,11%En Kötü Gün
-1,00%En İyi Hafta
+2,47%En Kötü Hafta
-1,43%En İyi Ay
+4,73%En Kötü Ay
-0,66%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
2.96Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.4 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.4 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.0 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü631,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.783
Pay Sayısı5,59 Mr
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası22 / 119
ISIN
TRYNNHE00091Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NHMaktif | 51.4 | +1,0% | +35,9% | 4,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |