Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/NZA

NZA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS3Dağıtım

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

19F
Skor%3
Birim Pay
0,010006
+1,02% / gün
1A
+0,19%
3A
+1,42%
6A
-4,45%
YBB
+0,06%
1Y
+0,06%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %73
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -1.54 — risk-ayarlı zarar
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%34)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,010006+0.06%/ 1 Yıl
21 Oca 2627 Nis 265 Ağu 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,86%
Maks. Düşüş (1Y)-21,68%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.54
Sortino (1Y)-1.52
Calmar (1Y)0.00

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,03%
Tutarlılık%38
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-0,3%-36% → +53%
%5: -36%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%491Y
%20+ Kazanç
%251Y
%10+ Kayıp
%341Y
Pozitif Kapatma
%521A
1A Bek.
+0,3%
-12% … +13%
3A Bek.
+0,1%
-19% … +24%
1Y Bek.
-0,3%
-36% … +53%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 198 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,02%
En Kötü Gün
-9,41%
En İyi Hafta
+15,79%
En Kötü Hafta
-10,89%
En İyi Ay
+15,43%
En Kötü Ay
-11,14%
Pozitif Gün Oranı
46%
Kâr Faktörü
1.03
Ortalama Kazanç
+1,18%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.72

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.4 pp
Fon
+0,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-52.2 pp
Fon
+0,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-10.8 pp
Fon
+0,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,09 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.746
Pay Sayısı109,19 Mr
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası0 / 9
ISINTRYYKEM00441
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NZAaktif19.0+0,2%+0,1%25,9%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%