NZA
AltınEmeklilikTEFAS AktifS3Dağıtım
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu
25D
Skor%3Birim Pay
0,010335
-1,28% / gün
1A
+4,75%
3A
+5,78%
6A
-6,98%
YBB
+3,35%
1Y
+3,35%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.30 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%29)
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,010335+3.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,19%
Maks. Düşüş (1Y)-21,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.30
Sortino (1Y)-1.27
Calmar (1Y)0.15
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,98%
Tutarlılık%44
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+5,4%-34% → +64%
%5: -34%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%581Y
%20+ Kazanç
%321Y
%10+ Kayıp
%291Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,7%
-13% … +15%
3A Bek.
+1,5%
-20% … +26%
1Y Bek.
+5,4%
-34% … +64%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 156 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,02%En Kötü Gün
-9,41%En İyi Hafta
+15,79%En Kötü Hafta
-10,89%En İyi Ay
+15,43%En Kötü Ay
-11,14%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
1.06Ortalama Kazanç
+1,34%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-33.4 pp
Fon
+3,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-48.7 pp
Fon
+3,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-26.2 pp
Fon
+3,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,02 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.437
Pay Sayısı98,56 Mr
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası0 / 9
ISIN
TRYYKEM00441Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NZAaktif | 25.2 | +4,8% | +3,4% | 28,2% |
| BLT | 68.3 | +4,6% | +67,0% | 30,2% |
| CFA | 65.7 | +4,9% | +49,7% | 25,9% |
| PIR | 64.5 | +4,5% | +47,6% | 24,5% |
| PTN | 64.0 | +4,3% | +46,7% | 23,6% |
| TRO | 62.7 | +4,6% | +45,4% | 22,7% |
| OJK | 61.0 | +5,1% | +45,1% | 25,9% |
| UP1 | 60.2 | +4,9% | +44,8% | 21,5% |
| RPG | 59.9 | +5,4% | +44,8% | 25,1% |
| BNA | 57.9 | +4,9% | +44,0% | 25,6% |
| DBA | 57.6 | +4,9% | +43,5% | 25,5% |
| MEA | 56.5 | +5,0% | +43,3% | 26,2% |
| HBF | 55.5 | +4,9% | +43,3% | 25,1% |
| MKG | 55.0 | +4,9% | +42,4% | 24,6% |
| NHA | 53.4 | +4,8% | +42,4% | 26,5% |