NZA
AltınEmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu
17F
SkorBirim Pay
0,009557
+2,22% / gün
1A
-4,68%
3A
-6,28%
6A
-4,43%
YBB
-4,43%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %75
75
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %38
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%48)
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,009557-4.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,12%
Maks. Düşüş (1Y)-21,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.62
Sortino (1Y)-1.54
Calmar (1Y)-0.47
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,48%
Tutarlılık%30
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-9,0%-46% → +48%
%5: -46%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%381Y
%20+ Kazanç
%191Y
%10+ Kayıp
%481Y
Pozitif Kapatma
%491A
1A Bek.
-0,3%
-15% … +14%
3A Bek.
-2,7%
-26% … +25%
1Y Bek.
-9,0%
-46% … +48%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
79%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 111 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,02%En Kötü Gün
-9,41%En İyi Hafta
+15,79%En Kötü Hafta
-10,89%En İyi Ay
+15,43%En Kötü Ay
-11,14%Pozitif Gün Oranı
45%Kâr Faktörü
0.97Ortalama Kazanç
+1,39%Ortalama Kayıp
-1,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü845,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.445
Pay Sayısı88,44 Mr
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası0 / 9
ISIN
TRYYKEM00441Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NZAaktif | 16.8 | -4,7% | – | 31,1% |
| PIR | 57.7 | -4,3% | +57,4% | 23,8% |
| BLT | 56.4 | -3,5% | +64,4% | 29,4% |
| PTN | 56.2 | -4,0% | +52,6% | 22,8% |
| CFA | 54.8 | -4,4% | +52,2% | 25,3% |
| OJK | 52.0 | -4,4% | +46,9% | 25,1% |
| BNA | 50.5 | -4,7% | +46,6% | 24,7% |
| AGA | 49.2 | -4,8% | +46,3% | 25,0% |
| MEA | 49.0 | -4,7% | +45,8% | 25,3% |
| UP1 | 48.3 | -7,2% | +45,5% | 20,6% |
| HBF | 48.0 | -4,8% | +45,7% | 24,2% |
| DBA | 45.9 | -4,7% | +44,7% | 24,8% |
| NHA | 45.9 | -4,7% | +45,1% | 25,7% |
| RPG | 44.6 | -4,8% | +44,7% | 24,0% |
| MKG | 44.2 | -5,0% | +44,4% | 23,7% |