Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/PEA

PEA

Altın
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

33D
Skor%45
Birim Pay
1,427465
+0,91% / gün
1A
-0,32%
3A
+0,92%
6A
-5,04%
YBB
+6,37%
1Y
+17,41%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.93 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,427465+17.41%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,37%
Maks. Düşüş (1Y)-22,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.93
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)0.77

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,69%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,0%-10% → +89%
%5: -10%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,1%
-9% … +13%
3A Bek.
+6,8%
-12% … +29%
1Y Bek.
+29,0%
-10% … +89%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 349 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,36%
En Kötü Gün
-9,92%
En İyi Hafta
+14,10%
En Kötü Hafta
-10,70%
En İyi Ay
+26,15%
En Kötü Ay
-9,61%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-0,95%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.83

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.0 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.9 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.6 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü66 M ₺
Yatırımcı Sayısı76
Pay Sayısı46,2 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası15 / 29
ISINTRYPEPO00071
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PEAaktif33.0-0,3%+17,4%24,4%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%