YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
59B
Skor%81Birim Pay
1,902301
+0,63% / gün
1A
+0,92%
3A
+2,06%
6A
+11,84%
YBB
+32,90%
1Y
+37,29%
3Y
+90,45%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,902301+37.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,52%
Maks. Düşüş (1Y)-4,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)9.33
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,30%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,6%+26% → +51%
%5: +26%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+2,7%
-0% … +5%
3A Bek.
+8,3%
+3% … +13%
1Y Bek.
+37,6%
+26% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 510 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,49%En Kötü Gün
-0,99%En İyi Hafta
+4,34%En Kötü Hafta
-2,06%En İyi Ay
+5,40%En Kötü Ay
-2,32%Pozitif Gün Oranı
70%Kâr Faktörü
2.73Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.8 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-15.0 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.4 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü47,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı68
Pay Sayısı24,8 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası35 / 189
ISIN
TRYPRMT00046Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PIDaktif | 59.0 | +0,9% | +37,3% | 5,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |