YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
21F
SkorBirim Pay
0,937263
+0,21% / gün
1A
-5,09%
3A
-5,78%
6A
-6,12%
YBB
-6,12%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %75
75
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -3.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %12
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%72)
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,937263-6.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,54%
Maks. Düşüş (1Y)-15,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.47
Sortino (1Y)-3.04
Calmar (1Y)-1.36
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,86%
Tutarlılık%34
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-18,2%-39% → +10%
%5: -39%
%95: +10%
Pozitif Kapatma
%121Y
%20+ Kazanç
%11Y
%10+ Kayıp
%721Y
Pozitif Kapatma
%361A
1A Bek.
-1,8%
-9% … +7%
3A Bek.
-4,9%
-18% … +10%
1Y Bek.
-18,2%
-39% … +10%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 76 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,48%En Kötü Gün
-2,81%En İyi Hafta
+3,48%En Kötü Hafta
-6,08%En İyi Ay
+6,49%En Kötü Ay
-5,25%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
0.82Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı97
Pay Sayısı11,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 189
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SD1aktif | 21.3 | -5,1% | – | 17,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |