YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
21F
Skor%7Birim Pay
3,532279
+0,67% / gün
1A
+0,06%
3A
+1,01%
6A
+5,68%
YBB
+13,92%
1Y
+18,34%
3Y
+126,04%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.09 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,532279+18.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,86%
Maks. Düşüş (1Y)-11,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.09
Sortino (1Y)-1.16
Calmar (1Y)1.55
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,72%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,0%+11% → +88%
%5: +11%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,0%
-5% … +11%
3A Bek.
+9,4%
-4% … +25%
1Y Bek.
+44,0%
+11% … +88%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 867 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,27%En Kötü Gün
-5,28%En İyi Hafta
+8,57%En Kötü Hafta
-8,25%En İyi Ay
+18,19%En Kötü Ay
-6,14%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.4 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-33.7 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-11.2 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü54,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı634
Pay Sayısı15,4 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası135 / 186
ISIN
TRYTEBP00369Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SHEaktif | 21.1 | +0,1% | +18,3% | 19,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |