YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
46C+
Skor%67Birim Pay
22,250311
-1,57% / gün
1A
-6,75%
3A
-2,01%
6A
+4,69%
YBB
+23,20%
1Y
+31,09%
3Y
+193,71%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri22,250311+31.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,19%
Maks. Düşüş (1Y)-6,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.63
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)4.60
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,55%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,1%+22% → +79%
%5: +22%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,2%
+1% … +21%
1Y Bek.
+48,1%
+22% … +79%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,34%En Kötü Gün
-3,78%En İyi Hafta
+8,64%En Kötü Hafta
-5,24%En İyi Ay
+11,29%En Kötü Ay
-3,01%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,70%Ortalama Kayıp
-0,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.6 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.2 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.2 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü553,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı406
Pay Sayısı24,9 M
Pazar Payı0,63%
Kategori Sırası55 / 189
ISIN
TRYUNPO00023Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SUCaktif | 45.9 | -6,8% | +31,1% | 14,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |