EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
49C+
Skor%34Birim Pay
0,015411
+0,05% / gün
1A
+4,18%
3A
+10,45%
6A
+17,75%
YBB
+18,23%
1Y
+36,63%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (7 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,015411+36.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,64%
Maks. Düşüş (1Y)-7,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.31
Calmar (1Y)5.00
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,54%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,7%+16% → +78%
%5: +16%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+2,8%
-3% … +10%
3A Bek.
+9,6%
-1% … +22%
1Y Bek.
+43,7%
+16% … +78%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 304 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,56%En Kötü Gün
-2,10%En İyi Hafta
+5,53%En Kötü Hafta
-4,85%En İyi Ay
+8,50%En Kötü Ay
-4,01%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.54Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.9 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.0 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.0 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü247,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.448
Pay Sayısı16,07 Mr
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası75 / 123
ISIN
TRYCUHE00453Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TSZaktif | 48.9 | +4,2% | +36,6% | 12,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |