YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
55B
Skor%80Birim Pay
1,956259
+0,75% / gün
1A
+5,59%
3A
+3,17%
6A
+12,63%
YBB
+28,01%
1Y
+49,23%
3Y
+95,41%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (17 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,956259+49.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,84%
Maks. Düşüş (1Y)-20,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.27
Sortino (1Y)0.28
Calmar (1Y)2.45
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,83%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,8%-15% → +151%
%5: -15%
%95: +151%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+3,6%
-12% … +21%
3A Bek.
+10,4%
-17% … +43%
1Y Bek.
+44,8%
-15% … +151%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 435 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,52%En Kötü Gün
-6,58%En İyi Hafta
+13,92%En Kötü Hafta
-13,84%En İyi Ay
+30,12%En Kötü Ay
-13,61%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+1,72%Ortalama Kayıp
-1,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.83
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.5 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.8 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+19.7 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü657,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı9.098
Pay Sayısı336,3 M
Pazar Payı0,61%
Kategori Sırası38 / 186
ISIN
TRYATAP00161Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| URAaktif | 55.1 | +5,6% | +49,2% | 33,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |