YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
11F
Skor%3Birim Pay
1,576292
-0,59% / gün
1A
-12,88%
3A
-14,92%
6A
-25,29%
YBB
+3,15%
1Y
-3,58%
3Y
+57,45%
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 altında
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,576292-3.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,45%
Maks. Düşüş (1Y)-27,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.39
Sortino (1Y)-1.38
Calmar (1Y)-0.13
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-14,38%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,2%-27% → +123%
%5: -27%
%95: +123%
Pozitif Kapatma
%771Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%151Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+2,2%
-13% … +20%
3A Bek.
+6,1%
-19% … +40%
1Y Bek.
+28,2%
-27% … +123%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 477 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,03%En Kötü Gün
-6,31%En İyi Hafta
+13,92%En Kötü Hafta
-13,84%En İyi Ay
+30,12%En Kötü Ay
-10,80%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+1,54%Ortalama Kayıp
-1,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-25,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.0 pp
Fon
-3,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-55.9 pp
Fon
-3,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-14.4 pp
Fon
-3,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü363 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.464
Pay Sayısı230,3 M
Pazar Payı0,42%
Kategori Sırası156 / 189
ISIN
TRYATAP00161Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| URAaktif | 10.9 | -12,9% | -3,6% | 31,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |