EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
41C
Skor%38Birim Pay
0,195322
-0,73% / gün
1A
+0,31%
3A
+7,70%
6A
+15,46%
YBB
+17,22%
1Y
+38,24%
3Y
+179,71%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,195322+37.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,67%
Maks. Düşüş (1Y)-10,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.10
Calmar (1Y)3.64
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,54%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,7%+14% → +127%
%5: +14%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +14%
3A Bek.
+12,3%
-6% … +32%
1Y Bek.
+59,7%
+14% … +127%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,56%En Kötü Gün
-4,61%En İyi Hafta
+7,10%En Kötü Hafta
-7,39%En İyi Ay
+12,69%En Kötü Ay
-5,75%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.3 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.4 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.6 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü687,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı11.129
Pay Sayısı3,52 Mr
Pazar Payı0,36%
Kategori Sırası72 / 123
ISIN
TRYVFEM00306Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGCaktif | 40.5 | +0,3% | +38,2% | 18,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |