EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
70B+
Skor%89Birim Pay
0,343722
+1,17% / gün
1A
+6,50%
3A
+8,42%
6A
+18,68%
YBB
+36,83%
1Y
+54,78%
3Y
+174,53%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.89 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 22 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,343722+54.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,61%
Maks. Düşüş (1Y)-8,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.89
Sortino (1Y)0.99
Calmar (1Y)6.13
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,54%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,6%+19% → +130%
%5: +19%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,2%
-5% … +14%
3A Bek.
+13,4%
-4% … +33%
1Y Bek.
+64,6%
+19% … +130%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 22 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,12%En Kötü Gün
-3,79%En İyi Hafta
+7,25%En Kötü Hafta
-6,06%En İyi Ay
+20,01%En Kötü Ay
-3,15%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.55Ortalama Kazanç
+0,93%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.1 pp
Fon
+54,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.7 pp
Fon
+54,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+25.2 pp
Fon
+54,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü673,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.373
Pay Sayısı1,96 Mr
Pazar Payı0,37%
Kategori Sırası7 / 120
ISIN
TRYCUHE00263Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VVZaktif | 69.5 | +6,5% | +54,8% | 16,6% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |