YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
24F
SkorBirim Pay
0,878684
-3,76% / gün
1A
-15,47%
3A
-8,46%
6A
-11,35%
YBB
-11,35%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %67
67
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 altında
- ▸Üst üste 6 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %12
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%79)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Akümülasyon▼Düşüş Devam Ediyor▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,878684-11.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,93%
Maks. Düşüş (1Y)-15,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.49
Sortino (1Y)-2.31
Calmar (1Y)-2.23
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,34%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-28,6%-56% → +16%
%5: -56%
%95: +16%
Pozitif Kapatma
%121Y
%20+ Kazanç
%41Y
%10+ Kayıp
%791Y
Pozitif Kapatma
%371A
1A Bek.
-3,0%
-15% … +12%
3A Bek.
-8,3%
-29% … +17%
1Y Bek.
-28,6%
-56% … +16%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 88 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,50%En Kötü Gün
-4,69%En İyi Hafta
+10,54%En Kötü Hafta
-9,72%En İyi Ay
+7,39%En Kötü Ay
-8,77%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.85Ortalama Kazanç
+1,37%Ortalama Kayıp
-1,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
21 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü55,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı414
Pay Sayısı62,8 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 189
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YSHaktif | 23.9 | -15,5% | – | 29,9% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |