EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30D
Skor%13Birim Pay
0,21665
+0,64% / gün
1A
+3,74%
3A
+4,26%
6A
+9,30%
YBB
+9,71%
1Y
+25,19%
3Y
+104,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,218158+25.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,81%
Maks. Düşüş (1Y)-12,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)2.03
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,73%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+11% → +104%
%5: +11%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,8%
-5% … +29%
1Y Bek.
+50,2%
+11% … +104%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,71%En Kötü Gün
-5,97%En İyi Hafta
+7,89%En Kötü Hafta
-9,54%En İyi Ay
+6,99%En Kötü Ay
-6,22%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.5 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-26.9 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.3 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,18 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı497.943
Pay Sayısı65,46 Mr
Pazar Payı7,76%
Kategori Sırası111 / 120
ISIN
TRYZHEM00022Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHEaktif | 30.3 | +3,7% | +25,2% | 18,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |