EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
30D
Skor%8Birim Pay
0,212498
-1,71% / gün
1A
+1,32%
3A
+3,23%
6A
+6,69%
YBB
+6,86%
1Y
+25,32%
3Y
+164,97%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.78 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,212498+24.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,89%
Maks. Düşüş (1Y)-12,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.78
Sortino (1Y)-0.85
Calmar (1Y)2.04
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,64%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,8%+13% → +106%
%5: +13%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,3%
-5% … +29%
1Y Bek.
+51,8%
+13% … +106%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,71%En Kötü Gün
-5,97%En İyi Hafta
+7,89%En Kötü Hafta
-9,54%En İyi Ay
+6,99%En Kötü Ay
-6,22%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.2 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.3 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.3 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,32 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı508.303
Pay Sayısı67,37 Mr
Pazar Payı7,59%
Kategori Sırası119 / 123
ISIN
TRYZHEM00022Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHEaktif | 29.5 | +1,3% | +25,3% | 18,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |