EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
14F
Skor%3Birim Pay
0,182114
+0,58% / gün
1A
-6,97%
3A
-13,40%
6A
-17,73%
YBB
-8,42%
1Y
-0,70%
3Y
+72,41%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.01 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,182114-0.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,24%
Maks. Düşüş (1Y)-23,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.01
Sortino (1Y)-1.99
Calmar (1Y)-0.03
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-12,89%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,4%+5% → +95%
%5: +5%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,3%
-6% … +12%
3A Bek.
+9,4%
-7% … +28%
1Y Bek.
+43,4%
+5% … +95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,71%En Kötü Gün
-5,97%En İyi Hafta
+7,89%En Kötü Hafta
-9,54%En İyi Ay
+6,99%En Kötü Ay
-8,89%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+0,93%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.2 pp
Fon
-0,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-53.0 pp
Fon
-0,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-11.6 pp
Fon
-0,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,52 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı482.805
Pay Sayısı63,26 Mr
Pazar Payı7,02%
Kategori Sırası117 / 119
ISIN
TRYZHEM00022Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHEaktif | 13.5 | -7,0% | -0,7% | 20,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |