Panel/Fon Sepeti/ABE

ABE

Fon Sepeti

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

40C

Skor%31

Birim Pay

0,453056

+0,40% / gün

+0,99%

+7,72%

+24,11%

YBB

+23,84%

+37,30%

+198,63%

Otomatik Görüş

Algüven %68

▸Kategori ortalamasının altında (%31)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-6.4%) — sermaye koruması iyi
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,453907+37.30%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite11,65%

Maks. Düşüş (1Y)-6,36%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.23

Sortino (1Y)-0.24

Calmar (1Y)5.86

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)14,26%

Tutarlılık%85

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+47,5%-0% → +102%

%5: -0%

%95: +102%

Pozitif Kapatma

%951Y

%20+ Kazanç

%811Y

%10+ Kayıp

%21Y

Pozitif Kapatma

%751A

1A Bek.

+3,4%

-5% … +13%

3A Bek.

+10,8%

-8% … +29%

1Y Bek.

+47,5%

-0% … +102%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma5 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,87%

En Kötü Gün

-2,34%

En İyi Hafta

+5,23%

En Kötü Hafta

-2,99%

En İyi Ay

+11,38%

En Kötü Ay

-5,19%

Pozitif Gün Oranı

59%

Kâr Faktörü

1.61

Ortalama Kazanç

+0,58%

Ortalama Kayıp

-0,51%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,14%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

89 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,17%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,50%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.01

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.17

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+0.6 pp

Fon

+37,3%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-14.8 pp

Fon

+37,3%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+7.8 pp

Fon

+37,3%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,76 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı194.920

Pay Sayısı21,55 Mr

Pazar Payı11,91%

Kategori Sırası16 / 24

ISINTRYADHE00198

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ABEaktif	40.4	+1,0%	+37,3%	11,7%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%