HTK
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
29D
SkorBirim Pay
0,960669
-2,71% / gün
1A
-1,04%
3A
-11,15%
6A
-3,30%
YBB
-3,30%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %73
73
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.98 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %30
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%44)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.24) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,960669-3.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,02%
Maks. Düşüş (1Y)-15,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.98
Sortino (1Y)-2.98
Calmar (1Y)-0.49
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,89%
Tutarlılık%43
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-7,7%-29% → +20%
%5: -29%
%95: +20%
Pozitif Kapatma
%301Y
%20+ Kazanç
%51Y
%10+ Kayıp
%441Y
Pozitif Kapatma
%431A
1A Bek.
-0,8%
-8% … +7%
3A Bek.
-1,8%
-14% … +12%
1Y Bek.
-7,7%
-29% … +20%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24
3.000 bootstrap simülasyonu, 109 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,41%En Kötü Gün
-2,71%En İyi Hafta
+7,81%En Kötü Hafta
-4,78%En İyi Ay
+3,74%En Kötü Ay
-7,00%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.94Ortalama Kazanç
+0,78%Ortalama Kayıp
-0,78%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
21 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü75,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı648
Pay Sayısı78,2 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası0 / 101
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HTKaktif | 29.3 | -1,0% | – | 16,0% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |