YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
31D
Skor%40Birim Pay
5,75893
+0,24% / gün
1A
-2,73%
3A
-2,04%
6A
+0,91%
YBB
+19,66%
1Y
+23,46%
3Y
+150,47%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,75893+23.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,48%
Maks. Düşüş (1Y)-14,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)-0.97
Calmar (1Y)1.67
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,69%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,5%+21% → +117%
%5: +21%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,1%
-4% … +13%
3A Bek.
+12,6%
-3% … +31%
1Y Bek.
+61,5%
+21% … +117%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,44%En Kötü Gün
-4,60%En İyi Hafta
+8,26%En Kötü Hafta
-6,67%En İyi Ay
+11,56%En Kötü Ay
-4,92%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.0 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.8 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.6 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü316 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.257
Pay Sayısı54,9 M
Pazar Payı0,36%
Kategori Sırası89 / 189
ISIN
TRMACDWWWWW8Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ACDaktif | 31.0 | -2,7% | +23,5% | 17,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |