Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/ACD

ACD

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

51C+
Skor%39
Birim Pay
6,217625
+0,79% / gün
1A
+5,76%
3A
+12,85%
6A
+22,44%
YBB
+29,19%
1Y
+38,35%
3Y
+174,21%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri6,217625+38.35%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,68%
Maks. Düşüş (1Y)-10,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.10
Sortino (1Y)-0.11
Calmar (1Y)3.81

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,36%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,2%+25% → +120%
%5: +25%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+4,6%
-4% … +14%
3A Bek.
+13,9%
-2% … +31%
1Y Bek.
+67,2%
+25% … +120%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,44%
En Kötü Gün
-4,60%
En İyi Hafta
+8,26%
En Kötü Hafta
-6,67%
En İyi Ay
+11,56%
En Kötü Ay
-4,92%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.42
Ortalama Kazanç
+0,81%
Ortalama Kayıp
-0,73%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.6 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.7 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.8 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü356,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.479
Pay Sayısı57,4 M
Pazar Payı0,33%
Kategori Sırası91 / 186
ISINTRMACDWWWWW8
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ACDaktif51.2+5,8%+38,4%16,7%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%