YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
51C+
Skor%38Birim Pay
5,935682
-0,15% / gün
1A
+7,05%
3A
+12,87%
6A
+23,51%
YBB
+23,51%
1Y
+38,17%
3Y
+246,46%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,944434+38.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,60%
Maks. Düşüş (1Y)-10,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.11
Sortino (1Y)-0.12
Calmar (1Y)3.79
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)16,12%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,8%+25% → +124%
%5: +25%
%95: +124%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+4,7%
-4% … +13%
3A Bek.
+14,0%
-2% … +31%
1Y Bek.
+68,8%
+25% … +124%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,44%En Kötü Gün
-4,60%En İyi Hafta
+8,26%En Kötü Hafta
-6,67%En İyi Ay
+11,56%En Kötü Ay
-4,92%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,72%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.3 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.5 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.5 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü341,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.537
Pay Sayısı57,5 M
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası96 / 178
ISIN
TRMACDWWWWW8Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ACDaktif | 51.2 | +7,0% | +38,2% | 16,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |