YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
90A+
Skor%95Birim Pay
2,052147
+1,96% / gün
1A
+6,95%
3A
+14,41%
6A
+33,02%
YBB
+33,64%
1Y
+73,27%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.05 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.26) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri2,052147+72.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,92%
Maks. Düşüş (1Y)-7,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.05
Sortino (1Y)2.97
Calmar (1Y)9.47
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)21,44%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,9%+37% → +96%
%5: +37%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+4,3%
-1% … +10%
3A Bek.
+13,1%
+4% … +23%
1Y Bek.
+63,9%
+37% … +96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 369 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,86%En Kötü Gün
-4,35%En İyi Hafta
+8,06%En Kötü Hafta
-6,80%En İyi Ay
+11,07%En Kötü Ay
-0,17%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.69Ortalama Kazanç
+0,52%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
15 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+32.8 pp
Fon
+73,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+20.6 pp
Fon
+73,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+46.7 pp
Fon
+73,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü147,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı524
Pay Sayısı71,7 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası11 / 178
ISIN
TRYMTPY00059Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MD2aktif | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |