YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
61B
Skor%90Birim Pay
1,957679
+0,22% / gün
1A
-0,40%
3A
-8,91%
6A
+1,70%
YBB
+27,49%
1Y
+41,32%
3Y
+95,78%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.29) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,957679+41.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,26%
Maks. Düşüş (1Y)-12,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.11
Sortino (1Y)0.10
Calmar (1Y)3.25
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,55%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,6%+20% → +72%
%5: +20%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,8%
+0% … +20%
1Y Bek.
+44,6%
+20% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.29
3.000 bootstrap simülasyonu, 456 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,86%En Kötü Gün
-4,35%En İyi Hafta
+8,06%En Kötü Hafta
-6,80%En İyi Ay
+11,07%En Kötü Ay
-9,90%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.71Ortalama Kazanç
+0,56%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
15 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.9 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.0 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.5 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü35,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı278
Pay Sayısı18,3 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası20 / 189
ISIN
TRYMTPY00059Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MD2aktif | 61.1 | -0,4% | +41,3% | 12,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |