YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
79A
Skor%97Birim Pay
2,160104
+0,03% / gün
1A
+0,51%
3A
+11,19%
6A
+22,80%
YBB
+40,68%
1Y
+66,09%
3Y
+116,03%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.24 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri2,160104+66.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,65%
Maks. Düşüş (1Y)-7,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.24
Sortino (1Y)2.27
Calmar (1Y)8.54
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,09%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,1%+35% → +90%
%5: +35%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+4,0%
-1% … +9%
3A Bek.
+12,4%
+3% … +23%
1Y Bek.
+60,1%
+35% … +90%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25
3.000 bootstrap simülasyonu, 414 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,86%En Kötü Gün
-4,35%En İyi Hafta
+8,06%En Kötü Hafta
-6,80%En İyi Ay
+11,07%En Kötü Ay
-1,10%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.29Ortalama Kazanç
+0,57%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
15 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.4 pp
Fon
+66,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+14.0 pp
Fon
+66,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+36.6 pp
Fon
+66,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü269,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı677
Pay Sayısı124,8 M
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası10 / 186
ISIN
TRYMTPY00059Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MD2aktif | 79.3 | +0,5% | +66,1% | 11,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |