ADP
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
27D
Skor%6Birim Pay
1,294027
+0,48% / gün
1A
+7,44%
3A
+2,31%
6A
+1,43%
YBB
+3,67%
1Y
+13,77%
3Y
+114,44%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %15.8 geride
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,294027+13.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite34,41%
Maks. Düşüş (1Y)-25,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.78
Calmar (1Y)0.53
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-0,56%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,9%-11% → +219%
%5: -11%
%95: +219%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+4,2%
-13% … +26%
3A Bek.
+13,3%
-19% … +60%
1Y Bek.
+67,9%
-11% … +219%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.17 hareket eder
1.17
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-8,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,98%En Kötü Gün
-8,01%En İyi Hafta
+15,62%En Kötü Hafta
-15,50%En İyi Ay
+16,14%En Kötü Ay
-22,33%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+1,62%Ortalama Kayıp
-1,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.9 pp
Fon
+13,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.3 pp
Fon
+13,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.8 pp
Fon
+13,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,01 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı21.278
Pay Sayısı3,1 Mr
Pazar Payı1,43%
Kategori Sırası156 / 200
ISIN
TRMADFWWWWW1Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ADPaktif | 27.2 | +7,4% | +13,8% | 34,4% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |