ADP
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
33D
Skor%47Birim Pay
1,255838
+1,64% / gün
1A
-0,42%
3A
+4,27%
6A
-7,14%
YBB
+0,61%
1Y
+9,72%
3Y
+115,76%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,255838+9.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite35,24%
Maks. Düşüş (1Y)-25,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)0.38
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,58%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,7%-13% → +216%
%5: -13%
%95: +216%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+4,1%
-14% … +27%
3A Bek.
+12,8%
-18% … +58%
1Y Bek.
+66,7%
-13% … +216%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.17 hareket eder
1.17
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-5,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,57%En Kötü Gün
-8,01%En İyi Hafta
+15,62%En Kötü Hafta
-15,50%En İyi Ay
+16,14%En Kötü Ay
-22,33%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,67%Ortalama Kayıp
-1,53%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.7 pp
Fon
+9,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-42.6 pp
Fon
+9,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-1.1 pp
Fon
+9,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,97 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı19.254
Pay Sayısı3,16 Mr
Pazar Payı2,79%
Kategori Sırası89 / 201
ISIN
TRMADFWWWWW1Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ADPaktif | 33.0 | -0,4% | +9,7% | 35,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |