ADP
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
28D
Skor%2Birim Pay
1,342186
-4,43% / gün
1A
+6,03%
3A
+9,22%
6A
+3,40%
YBB
+7,52%
1Y
+13,71%
3Y
+242,35%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,342186+12.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite35,19%
Maks. Düşüş (1Y)-24,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.75
Sortino (1Y)-0.73
Calmar (1Y)0.57
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,29%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+74,5%-11% → +235%
%5: -11%
%95: +235%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+4,9%
-13% … +26%
3A Bek.
+14,7%
-17% … +61%
1Y Bek.
+74,5%
-11% … +235%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.17 hareket eder
1.17
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,98%En Kötü Gün
-8,01%En İyi Hafta
+15,62%En Kötü Hafta
-15,50%En İyi Ay
+16,14%En Kötü Ay
-22,33%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,60%Ortalama Kayıp
-1,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-26.8 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-38.9 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-12.9 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,66 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı21.659
Pay Sayısı3,47 Mr
Pazar Payı1,87%
Kategori Sırası158 / 192
ISIN
TRMADFWWWWW1Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ADPaktif | 27.5 | +6,0% | +13,7% | 35,2% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |