TMG
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
58B
Skor%96Birim Pay
1,503097
+0,90% / gün
1A
-0,11%
3A
+3,48%
6A
+14,24%
YBB
+29,69%
1Y
+35,55%
3Y
+217,38%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %24.7 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,503097+35.55%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite15,19%
Maks. Düşüş (1Y)-8,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.29
Sortino (1Y)-0.30
Calmar (1Y)4.11
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,40%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,0%+2% → +127%
%5: +2%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,9%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,4%
-10% … +35%
1Y Bek.
+57,0%
+2% … +127%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.22 hareket eder
0.22
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+33,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,68%En Kötü Gün
-3,01%En İyi Hafta
+6,64%En Kötü Hafta
-4,42%En İyi Ay
+14,14%En Kötü Ay
-6,75%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,75%Ortalama Kayıp
-0,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.1 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.7 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.7 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,06 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı33.567
Pay Sayısı3,37 Mr
Pazar Payı3,56%
Kategori Sırası9 / 201
ISIN
TRMTYFWWWWW7Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMGaktif | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |
| BHA | 50.9 | -6,9% | +33,3% | 24,6% |