Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/ARE

ARE

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

66B+
Skor%98
Birim Pay
0,266287
+1,92% / gün
1A
+8,29%
3A
+7,16%
6A
+16,18%
YBB
+35,49%
1Y
+41,16%
3Y
+116,91%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %30.3 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,266287+41.16%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,70%
Maks. Düşüş (1Y)-8,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.07
Sortino (1Y)0.07
Calmar (1Y)5.09

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,60%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,2%-5% → +86%
%5: -5%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,8%
-6% … +12%
3A Bek.
+8,5%
-8% … +25%
1Y Bek.
+38,2%
-5% … +86%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.14 hareket eder
0.14
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+23,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
3%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,72%
En Kötü Gün
-3,76%
En İyi Hafta
+6,67%
En Kötü Hafta
-4,87%
En İyi Ay
+11,51%
En Kötü Ay
-7,43%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.44
Ortalama Kazanç
+0,82%
Ortalama Kayıp
-0,78%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
92 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.22

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+26.7 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.1 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.3 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü38,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.779
Pay Sayısı144,1 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası6 / 201
ISINTRYGRAN00498
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AREaktif66.1+8,3%+41,2%16,7%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%
BHA50.9-6,9%+33,3%24,6%