HNC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
30D
Skor%24Birim Pay
1,334753
+1,10% / gün
1A
-2,07%
3A
+4,25%
6A
+17,18%
YBB
+18,71%
1Y
+27,19%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri1,334753+26.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,98%
Maks. Düşüş (1Y)-11,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.64
Sortino (1Y)-0.68
Calmar (1Y)2.32
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,62%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,7%-10% → +77%
%5: -10%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%591Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,1%
-7% … +13%
3A Bek.
+5,6%
-10% … +26%
1Y Bek.
+25,7%
-10% … +77%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 316 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,43%En Kötü Gün
-5,06%En İyi Hafta
+6,14%En Kötü Hafta
-8,31%En İyi Ay
+14,02%En Kötü Ay
-4,94%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.23
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.3 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.5 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.6 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı105
Pay Sayısı3,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası126 / 192
ISIN
TRYHDFP00946Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HNCaktif | 29.9 | -2,1% | +27,2% | 20,0% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |