Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/HNC

HNC

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

51C+
Skor%84
Birim Pay
1,384545
+2,02% / gün
1A
+0,29%
3A
-0,39%
6A
+6,07%
YBB
+23,13%
1Y
+22,46%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,384545+22.46%/ 1 Yıl
20 Ağu 2517 Ara 2516 Nis 2620 Ağu 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,40%
Maks. Düşüş (1Y)-11,73%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.92
Calmar (1Y)1.92

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,94%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,3%-10% → +80%
%5: -10%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%601Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+1,6%
-7% … +13%
3A Bek.
+5,6%
-11% … +26%
1Y Bek.
+26,3%
-10% … +80%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 348 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,43%
En Kötü Gün
-5,06%
En İyi Hafta
+6,14%
En Kötü Hafta
-8,31%
En İyi Ay
+14,02%
En Kötü Ay
-4,94%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.20
Ortalama Kazanç
+1,08%
Ortalama Kayıp
-0,90%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.0 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.8 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.6 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı98
Pay Sayısı3,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası125 / 198
ISINTRYHDFP00946
Son Veri20 Ağu 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HNCaktif51.2+0,3%+22,5%20,4%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
BHA50.9-6,9%+33,3%24,6%