Panel/Türk Hisse/GBG

GBG

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

76A

Skor%90

Birim Pay

0,570054

-1,13% / gün

+0,60%

+24,97%

+37,94%

YBB

+38,71%

+60,90%

+189,85%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 1.42 — sağlam risk-ayarlı getiri
▸Sığ maks. düşüş (-6.4%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.8 üstünde
▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %34.3 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri0,570054+61.10%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite14,73%

Maks. Düşüş (1Y)-6,44%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.42

Sortino (1Y)1.42

Calmar (1Y)9.45

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)24,84%

Tutarlılık%83

Aktif Seri↓ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+54,5%+5% → +116%

%5: +5%

%95: +116%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%871Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%751A

1A Bek.

+3,7%

-6% … +14%

3A Bek.

+11,8%

-9% … +31%

1Y Bek.

+54,5%

+5% … +116%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.20 hareket eder

0.20

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+31,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,18%

En Kötü Gün

-2,77%

En İyi Hafta

+6,01%

En Kötü Hafta

-3,60%

En İyi Ay

+14,68%

En Kötü Ay

-4,28%

Pozitif Gün Oranı

62%

Kâr Faktörü

1.73

Ortalama Kazanç

+0,74%

Ortalama Kayıp

-0,71%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-3,62%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

73 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,38%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,80%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.04

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

0.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+20.4 pp

Fon

+60,9%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi+8.2 pp

Fon

+60,9%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+34.3 pp

Fon

+60,9%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü202,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı3.876

Pay Sayısı355,3 M

Pazar Payı0,08%

Kategori Sırası17 / 192

ISINTRYGDKM00036

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GBGaktif	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%
ICZ	75.4	+0,8%	+75,2%	23,7%