Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/GBG

GBG

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

65B+
Skor%99
Birim Pay
0,57997
-1,13% / gün
1A
-5,95%
3A
-2,55%
6A
+7,59%
YBB
+41,12%
1Y
+48,91%
3Y
+172,39%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %38.1 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,57997+48.91%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,44%
Maks. Düşüş (1Y)-5,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.58
Sortino (1Y)0.57
Calmar (1Y)8.17

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,47%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,8%+3% → +110%
%5: +3%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,4%
-6% … +14%
3A Bek.
+11,2%
-8% … +31%
1Y Bek.
+50,8%
+3% … +110%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.20 hareket eder
0.20
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+30,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,18%
En Kötü Gün
-2,77%
En İyi Hafta
+6,53%
En Kötü Hafta
-3,46%
En İyi Ay
+14,68%
En Kötü Ay
-4,28%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.54
Ortalama Kazanç
+0,76%
Ortalama Kayıp
-0,78%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,95%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.56

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+34.5 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-3.4 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+38.1 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü152,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.338
Pay Sayısı262,3 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası4 / 201
ISINTRYGDKM00036
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GBGaktif65.2-5,9%+48,9%15,4%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%
BHA50.9-6,9%+33,3%24,6%