AFA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
57B
Skor%97Birim Pay
1,313476
-0,18% / gün
1A
-2,03%
3A
+2,90%
6A
+14,18%
YBB
+29,68%
1Y
+35,60%
3Y
+208,79%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.30 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %24.7 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,313476+35.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,60%
Maks. Düşüş (1Y)-9,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.30
Sortino (1Y)-0.33
Calmar (1Y)3.82
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,69%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,2%+1% → +126%
%5: +1%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,0%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,8%
-10% … +34%
1Y Bek.
+55,2%
+1% … +126%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.18 hareket eder
0.18
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+33,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
4%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,62%En Kötü Gün
-2,71%En İyi Hafta
+7,30%En Kötü Hafta
-4,94%En İyi Ay
+15,30%En Kötü Ay
-6,18%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
87 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.2 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.7 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.7 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı44.329
Pay Sayısı3,64 Mr
Pazar Payı3,36%
Kategori Sırası8 / 201
ISIN
TRYAKBK00458Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AFAaktif | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |
| BHA | 50.9 | -6,9% | +33,3% | 24,6% |