HFR
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
57B
Skor%82Birim Pay
1,504273
-0,16% / gün
1A
+0,07%
3A
+10,01%
6A
+23,18%
YBB
+25,27%
1Y
+49,50%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %21.4
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,504273+49.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,77%
Maks. Düşüş (1Y)-10,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.42
Sortino (1Y)0.46
Calmar (1Y)4.55
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,65%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+77,4%+23% → +159%
%5: +23%
%95: +159%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+5,1%
-6% … +17%
3A Bek.
+15,2%
-4% … +39%
1Y Bek.
+77,4%
+23% … +159%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+21,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 178 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,89%En Kötü Gün
-5,73%En İyi Hafta
+9,81%En Kötü Hafta
-8,46%En İyi Ay
+21,91%En Kötü Ay
-6,56%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.55Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.0 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.2 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.9 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü73,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı582
Pay Sayısı48,9 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 192
ISIN
TRYA1PS00067Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HFRaktif | 56.6 | +0,1% | +49,5% | 22,8% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |