HFR
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
59B
Skor%92Birim Pay
1,39225
+0,27% / gün
1A
+2,12%
3A
-2,87%
6A
-11,09%
YBB
+15,94%
1Y
+29,35%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.5 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %19.9
- ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiVolatilite Sıkışması⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,39225+29.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,21%
Maks. Düşüş (1Y)-14,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.50
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)2.08
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-4,26%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,0%-4% → +92%
%5: -4%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,7%
-7% … +13%
3A Bek.
+7,9%
-9% … +28%
1Y Bek.
+36,0%
-4% … +92%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+19,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
68%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 265 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,89%En Kötü Gün
-5,73%En İyi Hafta
+9,81%En Kötü Hafta
-8,46%En İyi Ay
+21,91%En Kötü Ay
-6,84%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.9 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.9 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.5 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü128,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı382
Pay Sayısı92,5 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası15 / 201
ISIN
TRYA1PS00067Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HFRaktif | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |
| BHA | 50.9 | -6,9% | +33,3% | 24,6% |