BIH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
77A
Skor%100Birim Pay
8,767045
+0,26% / gün
1A
-0,63%
3A
+0,82%
6A
+14,66%
YBB
+38,61%
1Y
+60,49%
3Y
+727,69%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.98 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %49.6 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri8,767045+60.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,34%
Maks. Düşüş (1Y)-6,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.98
Sortino (1Y)2.22
Calmar (1Y)9.57
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,75%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+105,4%+63% → +158%
%5: +63%
%95: +158%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+6,3%
-1% … +14%
3A Bek.
+20,1%
+7% … +35%
1Y Bek.
+105,4%
+63% … +158%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.24 hareket eder
0.24
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+66,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
17%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 762 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,98%En Kötü Gün
-1,52%En İyi Hafta
+6,06%En Kötü Hafta
-3,58%En İyi Ay
+14,01%En Kötü Ay
-4,00%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.11Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+46.0 pp
Fon
+60,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+8.2 pp
Fon
+60,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+49.6 pp
Fon
+60,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü874,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı474
Pay Sayısı99,7 M
Pazar Payı0,61%
Kategori Sırası2 / 201
ISIN
TRYA1PY00198Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIHaktif | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |
| BHA | 50.9 | -6,9% | +33,3% | 24,6% |