BNO
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
40C
Skor%43Birim Pay
0,048832
-0,45% / gün
1A
+2,37%
3A
+7,34%
6A
+18,70%
YBB
+19,51%
1Y
+33,27%
3Y
+181,37%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,048832+32.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,43%
Maks. Düşüş (1Y)-7,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.47
Sortino (1Y)-0.51
Calmar (1Y)4.46
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,35%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,8%+11% → +104%
%5: +11%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,1%
-5% … +29%
1Y Bek.
+50,8%
+11% … +104%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.60 hareket eder
0.60
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 965 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,25%En Kötü Gün
-3,63%En İyi Hafta
+5,78%En Kötü Hafta
-4,85%En İyi Ay
+12,39%En Kötü Ay
-4,45%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.2 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.4 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.7 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı35.324
Pay Sayısı29,02 Mr
Pazar Payı0,77%
Kategori Sırası12 / 34
ISIN
TRYADHE00388Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BNOaktif | 39.9 | +2,4% | +33,3% | 14,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |