BNO
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
52C+
Skor%93Birim Pay
0,050628
+0,74% / gün
1A
+0,25%
3A
+1,46%
6A
+3,71%
YBB
+23,91%
1Y
+30,54%
3Y
+147,07%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %19.7 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %14.7
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,050628+30.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,04%
Maks. Düşüş (1Y)-8,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.67
Sortino (1Y)-0.71
Calmar (1Y)3.77
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,17%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,5%+10% → +97%
%5: +10%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +13%
3A Bek.
+9,9%
-5% … +28%
1Y Bek.
+48,5%
+10% … +97%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.60 hareket eder
0.60
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+14,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1052 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,05%En Kötü Gün
-3,63%En İyi Hafta
+5,16%En Kötü Hafta
-4,30%En İyi Ay
+12,39%En Kötü Ay
-4,45%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.1 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.7 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.7 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,46 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı34.953
Pay Sayısı28,84 Mr
Pazar Payı0,91%
Kategori Sırası2 / 35
ISIN
TRYADHE00388Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BNOaktif | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |
| BHA | 50.9 | -6,9% | +33,3% | 24,6% |