Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/AEH

AEH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

36C
Skor%70
Birim Pay
1,208559
-1,57% / gün
1A
-7,65%
3A
-8,65%
6A
-15,28%
YBB
+12,87%
1Y
+17,41%
3Y
+88,94%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.01 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,208559+17.41%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,40%
Maks. Düşüş (1Y)-19,49%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.01
Sortino (1Y)-1.04
Calmar (1Y)0.89

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,23%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,3%+1% → +145%
%5: +1%
%95: +145%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,9%
-9% … +17%
3A Bek.
+12,4%
-11% … +40%
1Y Bek.
+56,3%
+1% … +145%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,13%
En Kötü Gün
-4,80%
En İyi Hafta
+8,65%
En Kötü Hafta
-9,43%
En İyi Ay
+23,02%
En Kötü Ay
-6,56%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-1,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.54

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.0 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.9 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.6 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü19,54 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı490.262
Pay Sayısı16,16 Mr
Pazar Payı12,16%
Kategori Sırası10 / 35
ISINTRYAKEM00052
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AEHaktif35.5-7,6%+17,4%22,4%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%