Panel/Türk Hisse/AEH

AEH

Türk Hisse

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

53C+

Skor%67

Birim Pay

1,368038

+0,68% / gün

+5,49%

+6,12%

+13,32%

YBB

+30,35%

+40,11%

+108,61%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %83

▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%95, 21 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri1,395732+40.11%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite21,21%

Maks. Düşüş (1Y)-11,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.00

Sortino (1Y)0.01

Calmar (1Y)3.38

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,67%

Tutarlılık%61

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+62,1%+3% → +149%

%5: +3%

%95: +149%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%871Y

%10+ Kayıp

%21Y

Pozitif Kapatma

%701A

1A Bek.

+4,1%

-8% … +18%

3A Bek.

+13,5%

-9% … +41%

1Y Bek.

+62,1%

+3% … +149%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder

1.00

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-1,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 21 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%95

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,72%

En Kötü Gün

-4,51%

En İyi Hafta

+8,65%

En Kötü Hafta

-7,61%

En İyi Ay

+23,02%

En Kötü Ay

-6,44%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.32

Ortalama Kazanç

+1,15%

Ortalama Kayıp

-0,93%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-3,83%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

53 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,79%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,41%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.38

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.09

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+3.4 pp

Fon

+40,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-12.0 pp

Fon

+40,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+10.6 pp

Fon

+40,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü22,65 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı493.398

Pay Sayısı16,55 Mr

Pazar Payı12,15%

Kategori Sırası8 / 34

ISINTRYAKEM00052

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AEHaktif	53.0	+5,5%	+40,1%	21,2%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%