Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/AEH

AEH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

42C
Skor%50
Birim Pay
1,322518
-0,28% / gün
1A
+0,38%
3A
+5,82%
6A
+20,80%
YBB
+23,51%
1Y
+35,51%
3Y
+172,75%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri1,322518+34.53%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,00%
Maks. Düşüş (1Y)-10,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.21
Sortino (1Y)-0.24
Calmar (1Y)3.36

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,01%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,1%+6% → +156%
%5: +6%
%95: +156%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,5%
-9% … +18%
3A Bek.
+13,5%
-10% … +42%
1Y Bek.
+65,1%
+6% … +156%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,72%
En Kötü Gün
-4,51%
En İyi Hafta
+8,65%
En Kötü Hafta
-7,61%
En İyi Ay
+23,02%
En Kötü Ay
-6,44%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.23

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.0 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.1 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.9 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü22,25 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı495.630
Pay Sayısı16,82 Mr
Pazar Payı12,05%
Kategori Sırası9 / 34
ISINTRYAKEM00052
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AEHaktif42.0+0,4%+35,5%21,0%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%