AEV
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
23F
Skor%45Birim Pay
1,581451
-0,60% / gün
1A
-11,92%
3A
-23,71%
6A
-23,58%
YBB
+2,03%
1Y
+8,92%
3Y
+55,43%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-32.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.5 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,581451+8.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,55%
Maks. Düşüş (1Y)-32,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.27
Sortino (1Y)-1.22
Calmar (1Y)0.28
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-17,46%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+15,8%-26% → +75%
%5: -26%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%161Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,3%
-11% … +15%
3A Bek.
+4,1%
-16% … +28%
1Y Bek.
+15,8%
-26% … +75%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 809 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,50%En Kötü Gün
-5,03%En İyi Hafta
+9,90%En Kötü Hafta
-9,91%En İyi Ay
+17,92%En Kötü Ay
-14,11%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-1,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-27,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.5 pp
Fon
+8,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-43.4 pp
Fon
+8,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-1.9 pp
Fon
+8,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı309
Pay Sayısı2,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası93 / 201
ISIN
TRYALBT00127Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AEVaktif | 23.2 | -11,9% | +8,9% | 24,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |