AEV
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
70B+
Skor%90Birim Pay
2,02709
+0,97% / gün
1A
-0,21%
3A
+15,49%
6A
+28,81%
YBB
+30,78%
1Y
+61,90%
3Y
+103,53%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.00 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.2 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %35.3 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,02709+61.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,87%
Maks. Düşüş (1Y)-10,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.00
Sortino (1Y)1.09
Calmar (1Y)5.77
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,25%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,2%-16% → +97%
%5: -16%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%601Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+2,2%
-10% … +15%
3A Bek.
+5,8%
-15% … +31%
1Y Bek.
+28,2%
-16% … +97%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 722 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,50%En Kötü Gün
-4,80%En İyi Hafta
+9,90%En Kötü Hafta
-8,48%En İyi Ay
+17,92%En Kötü Ay
-6,55%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
81 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.4 pp
Fon
+61,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+9.2 pp
Fon
+61,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+35.3 pp
Fon
+61,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı413
Pay Sayısı5,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası16 / 192
ISIN
TRYALBT00127Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AEVaktif | 69.8 | -0,2% | +61,9% | 21,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |