AH5
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
23F
Skor%9Birim Pay
2,877171
-0,90% / gün
1A
-1,01%
3A
+4,26%
6A
+13,04%
YBB
+15,60%
1Y
+21,31%
3Y
+206,28%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%83, 6 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,877171+20.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,50%
Maks. Düşüş (1Y)-13,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.83
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)1.55
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,79%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,7%+7% → +167%
%5: +7%
%95: +167%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+5,1%
-8% … +19%
3A Bek.
+14,9%
-8% … +42%
1Y Bek.
+72,7%
+7% … +167%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
99%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%83
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,21%En Kötü Gün
-5,63%En İyi Hafta
+9,03%En Kötü Hafta
-8,67%En İyi Ay
+19,11%En Kötü Ay
-8,00%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-19.2 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-31.4 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-5.3 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü23,84 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı370.467
Pay Sayısı8,29 Mr
Pazar Payı12,91%
Kategori Sırası29 / 34
ISIN
TRYADHE00057Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AH5aktif | 23.2 | -1,0% | +21,3% | 22,5% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |