Panel/Türk Hisse/AHB

AHB

Türk Hisse

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

36C

Skor%32

Birim Pay

1,337757

+0,78% / gün

+4,32%

+3,50%

+11,86%

YBB

+21,43%

+26,11%

+98,07%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategori ortalamasının altında (%32)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.62 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri1,356811+26.11%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite22,56%

Maks. Düşüş (1Y)-15,10%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.62

Sortino (1Y)-0.67

Calmar (1Y)1.73

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)6,32%

Tutarlılık%58

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+68,6%+9% → +162%

%5: +9%

%95: +162%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%901Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%711A

1A Bek.

+4,4%

-8% … +18%

3A Bek.

+14,0%

-8% … +41%

1Y Bek.

+68,6%

+9% … +162%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder

1.00

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+0,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

98%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,94%

En Kötü Gün

-5,24%

En İyi Hafta

+10,01%

En Kötü Hafta

-8,77%

En İyi Ay

+19,08%

En Kötü Ay

-10,15%

Pozitif Gün Oranı

51%

Kâr Faktörü

1.21

Ortalama Kazanç

+1,13%

Ortalama Kayıp

-0,98%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,49%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

58 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,06%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,71%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.48

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-10.6 pp

Fon

+26,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-26.0 pp

Fon

+26,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-3.4 pp

Fon

+26,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü983,8 M ₺

Yatırımcı Sayısı7.177

Pay Sayısı735,4 M

Pazar Payı0,53%

Kategori Sırası25 / 34

ISINTRYADHE00164

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AHBaktif	35.7	+4,3%	+26,1%	22,6%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%