EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
39C
Skor%36Birim Pay
0,251183
-0,31% / gün
1A
+0,18%
3A
+5,84%
6A
+19,60%
YBB
+21,42%
1Y
+37,62%
3Y
+244,85%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,251183+36.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,76%
Maks. Düşüş (1Y)-10,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.12
Sortino (1Y)-0.13
Calmar (1Y)3.62
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,02%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,4%+16% → +153%
%5: +16%
%95: +153%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,6%
-7% … +17%
3A Bek.
+15,2%
-6% … +40%
1Y Bek.
+71,4%
+16% … +153%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,18%En Kötü Gün
-4,78%En İyi Hafta
+8,06%En Kötü Hafta
-7,69%En İyi Ay
+20,58%En Kötü Ay
-6,28%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.9 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.0 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.0 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü514,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.061
Pay Sayısı2,05 Mr
Pazar Payı0,27%
Kategori Sırası76 / 123
ISIN
TRYYKEM00334Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ALJaktif | 38.9 | +0,2% | +37,6% | 19,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |